Kreditni je lom pojava jakih necjenovnih restrikcija u ponudi kredita. Ne može se robusno identificirati na temelju deskriptivnih statistika jer ne postoji način za razlikovanje „normalnog“, ciklički uobičajenog kreditnog tjesnaca od „izvanredne situacije“ kreditnoga loma. Rješenje problema identifikacije zahtijeva strogu i preciznu kontrolu volumena i rizika (kvalitete) potražnje s kojom se suočavaju poduzeća, kao i kontrolu učinka promjene troškova refinanciranja banaka. Kada se vjerojatnost poteškoće u pristupu poduzeća kreditu identificira nakon kontrole volumena i rizičnosti potražnje te šokova troškova refinanciranja, preostali rezidual može se pripisati autonomnom ponašanju banaka i označiti kao kreditni lom ako je intenzitet pojave trajan i snažan. U tom slučaju postoje izgledi da banke nisu u stanju prepoznati zdravu potražnju za kreditima, što može imati negativan učinak na
ekonomski rast.
Ovaj rad, osim tumačenja pojma, sadrži pregled mogućih analitičkih pristupa identifikaciji kreditnoga loma. Razlikuju se makroekonomski pristupi, koji se međutim odbacuju zbog neprecizne definicije makroekonomskih varijabli kada je rizik u pitanju, i mikroekonomski pristupi, među kojima se razlikuju pristupi zasnovani na podatcima o pojedinačnim kreditima banaka i pristupi zasnovani na anketnim podatcima o poduzećima. Prikazuju se odabrani radovi koji predstavljaju ove smjerove u literaturi, kao i radovi u kojima su se pokušala integrirati oba mikroekonomska smjera. Na kraju se opisuje mogućnost primjene ovih istraživačkih postupaka u Hrvatskoj. Zaključuje se da su oba mikroekonomska postupka primjenjiva u Hrvatskoj.